금융감독원이 국내은행 금리리스크 관리 능력을 높이기 위해 내년부터 바젤은행감독위원회의 신(新) 금리리스크(IRRBB) 관리기준을 도입한다.

금리리스크란 금리 변동에 따라 금융회사의 자산과 부채 가치가 변화해 발생하는 변동성을 뜻한다. 바젤위원회는 이미 지난 2016년 4월 기존의 '금리리스크 관리 및 감독원칙'을 전면 개정한 '은행계정 금리리스크(IRRBB) 관리기준'을 발표했다. 27개 회원국은 내년부터 본격 새 기준을 도입한다.

20일 금감원에 따르면 우리나라도 은행권에 IRRBB 관리기준을 도입하도록 시스템을 개편한다. 내년 1분기 중 시행을 목표로 은행업감독업무시행세칙을 개정할 방침이다.

바젤위는 금융회사가 보유한 포지션이 단기매매 목적(트레이딩 계정)인지, 대출·예금 등 성격(은행계정)인지에 따라 규제방법을 다르게 제시한다. 이번 관리기준 계정은 은행계정의 금리 리스크를 대상으로 한다.

새롭게 적용되는 관리기준은 금리리스크 산출을 위한 표준방법을 제시하고, 금리민감 자산·부채의 현금흐름 산출방식을 현실화한다. 금리 등락에 따른 충격 시나리오를 종전 2개에서 6개로 다양화하고, 표준화된 양식에 따른 공시도 의무화한다.

구체적인 시행시기는 바젤 회원국의 이행현황과 함께 국내은행들의 시스템 구축 진행상황을 살펴본 후 결정할 예정이다.